风险管理测度VaR和TCE的实证研究

2005年8月30日·
Ping Wang
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DOI
摘要
针对单一金融产品和由多种资产组成的投资组合两种情况,用几只股票的历史收盘数据实证比较了两种先进的度量金融市场风险测度———风险值(VaR)和尾部条件期望(TCE)的有效性。结果显示,TCE比VaR更有效。
类型
出版物
青岛科技大学学报(自然科学版)
publications
Garch模型 Monte-Carlo模拟法 Tce Var 有效性
Authors
Ping Wang