风险管理测度VaR和TCE的实证研究
摘要
针对单一金融产品和由多种资产组成的投资组合两种情况,用几只股票的历史收盘数据实证比较了两种先进的度量金融市场风险测度———风险值(VaR)和尾部条件期望(TCE)的有效性。结果显示,TCE比VaR更有效。
类型
出版物
青岛科技大学学报(自然科学版)
Authors
副教授
2004年毕业于上海大学，获硕士理学学位.2015年毕业于上海大学上海市应用数学与力学研究所，获博士工学学位.2015年–2018年在青岛科技大学动力工程与工程热物理流动站从事博士后研究，主要研究非线性偏微分方程的计算与应用、水动力学等问题.获山东省高等学校优秀科研成果奖两项（主持一项，参与一项）.指导全国大学生和研究生数学建模竞赛，获国家奖一等奖一项，国家奖二等奖一项，省级奖若干；指导美国大学生数学建模竞赛，获国际一等奖一项、二等奖一项.