风险值和尾部条件期望的实证比较分析
摘要
由于风险值VaR具有一定局限性,因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法:尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式,并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性,结果表明,在通常情况下TCE和VaR均能较准确地度量市场风险。
类型
出版物
科学技术与工程
Authors
副教授
2004年毕业于上海大学，获硕士理学学位.2015年毕业于上海大学上海市应用数学与力学研究所，获博士工学学位.2015年–2018年在青岛科技大学动力工程与工程热物理流动站从事博士后研究，主要研究非线性偏微分方程的计算与应用、水动力学等问题.获山东省高等学校优秀科研成果奖两项（主持一项，参与一项）.指导全国大学生和研究生数学建模竞赛，获国家奖一等奖一项，国家奖二等奖一项，省级奖若干；指导美国大学生数学建模竞赛，获国际一等奖一项、二等奖一项.
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