利用PGARCH-M模型估计风险值
摘要
建立一种新的度量风险值(VaR)模型PGARCH-M(PowerGARCH-M),并利用该模型,通过对工业指数和地产指数的VaR计算,得出基于GED分布的PGARCH-M模型估计VaR极端值更为精确,优于基于正态分布的PGARCH-M模型和PGARCH模型。
类型
出版物
科学技术与工程
Authors
副教授
2004年毕业于上海大学，获硕士理学学位.2015年毕业于上海大学上海市应用数学与力学研究所，获博士工学学位.2015年–2018年在青岛科技大学动力工程与工程热物理流动站从事博士后研究，主要研究非线性偏微分方程的计算与应用、水动力学等问题.获山东省高等学校优秀科研成果奖两项（主持一项，参与一项）.指导全国大学生和研究生数学建模竞赛，获国家奖一等奖一项，国家奖二等奖一项，省级奖若干；指导美国大学生数学建模竞赛，获国际一等奖一项、二等奖一项.