利用PGARCH-M模型估计风险值

2009年9月1日·

Ping Wang

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摘要

建立一种新的度量风险值(VaR)模型PGARCH-M(PowerGARCH-M),并利用该模型,通过对工业指数和地产指数的VaR计算,得出基于GED分布的PGARCH-M模型估计VaR极端值更为精确,优于基于正态分布的PGARCH-M模型和PGARCH模型。

类型

出版物

科学技术与工程

最近更新于 2026年2月9日

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