基于具有尾部变结构的Copula-GARCH模型的相关性分析
摘要
针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH模型。相比于单一的、静态的Copula函数,它具有多个Copula函数的混合特性。最后以上证综指和深证成指为例进行分析,结果表明:该模型能够更准确地描述投资组合中金融时间序列之间的动态相关特征。
类型
出版物
青岛科技大学学报(自然科学版)
Authors
副教授
2004年毕业于上海大学，获硕士理学学位.2015年毕业于上海大学上海市应用数学与力学研究所，获博士工学学位.2015年–2018年在青岛科技大学动力工程与工程热物理流动站从事博士后研究，主要研究非线性偏微分方程的计算与应用、水动力学等问题.获山东省高等学校优秀科研成果奖两项（主持一项，参与一项）.指导全国大学生和研究生数学建模竞赛，获国家奖一等奖一项，国家奖二等奖一项，省级奖若干；指导美国大学生数学建模竞赛，获国际一等奖一项、二等奖一项.
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